donderdag 5 september 2013

Kelly formule

Kelly formule



Met de Kelly formule kunnen we bepalen hoeveel we optimaal in kunnen zetten bij een gokspel.

De kellyformule werkt alleen bij een zogenaamde bernouilli distributie, dus waarbij het aantal mogelijke uitkomsten tot 2 is beperkt.

De formule luidt als volgt:

f = ( (B+1)*P-1 )/B

f= de gezochte inzet

P = de kans op winst in procenten

B = de verhouding tussen het te winnen bedrag en het te verliezen bedrag.

Als het te winnen en te verliezen bedrag aan elkaar gelijk zijn is de kellyformule te vereenvoudigen tot:

f = 2 * P - 1

Omdat we bij trading met een normale verdeling van de resultaten te maken hebben is de Kellly formule daar niet zondermeer te gebruiken maar deze wordt wel in afgeleide vorm in diverse moneymanagement technieken gebruikt.

Zie bij optimal F. dit boek

Nog niet zo bekend met geavanceerde moneymanagement technieken als deze Kelly formule? Probeer onderstaande demonstratie eens uit en de resultaten zullen u verbijsteren.

De juiste waarden van deze demonstratie zijn ook netjes te berekenen middels de Kelly formule. Zie daarvoor het onderstaande schermpje. Bij een kans van 50%, een winst van 2 en een verlies van 1 krijgt u precies datgene dat bovenstaande demonstratie ook al via proberen aangaf.