donderdag 5 september 2013

Kelly formule

Kelly formule



Met de Kelly formule kunnen we bepalen hoeveel we optimaal in kunnen zetten bij een gokspel.

De kellyformule werkt alleen bij een zogenaamde bernouilli distributie, dus waarbij het aantal mogelijke uitkomsten tot 2 is beperkt.

De formule luidt als volgt:

f = ( (B+1)*P-1 )/B

f= de gezochte inzet

P = de kans op winst in procenten

B = de verhouding tussen het te winnen bedrag en het te verliezen bedrag.

Als het te winnen en te verliezen bedrag aan elkaar gelijk zijn is de kellyformule te vereenvoudigen tot:

f = 2 * P - 1

Omdat we bij trading met een normale verdeling van de resultaten te maken hebben is de Kellly formule daar niet zondermeer te gebruiken maar deze wordt wel in afgeleide vorm in diverse moneymanagement technieken gebruikt.

Zie bij optimal F. dit boek

Nog niet zo bekend met geavanceerde moneymanagement technieken als deze Kelly formule? Probeer onderstaande demonstratie eens uit en de resultaten zullen u verbijsteren.

De juiste waarden van deze demonstratie zijn ook netjes te berekenen middels de Kelly formule. Zie daarvoor het onderstaande schermpje. Bij een kans van 50%, een winst van 2 en een verlies van 1 krijgt u precies datgene dat bovenstaande demonstratie ook al via proberen aangaf.


Gebruikte begrippen in kelly formule


Onderstaande begrippen, die in bovenstaande tekst zijn gebruikt, zijn elders op deze site gedefinieerd.


bernouilli distributie
  ... Een bernouilli distributie is een distributie ofwel een statistische verdeling die slechts twee waarden aan kan nemen...Lees meer
moneymanagement
  ... moneymanagement is een verzamelnaam van technieken die bedoeld zijn om enerzijds een zo hoog...Lees meer
resultaten
  ... met de verzamelnaam resultaten bedoelen we de kwartaal halfjaar of jaarcijfers wordt gebruikt in de zin van "de resultaten bekendmaken"...Lees meer
trading
  ... trading is het veelgebruikte begrip voor handel op de financiële markten en de termijnmarkten voor grondstoffen voor de korte tot...Lees meer
verlies
  ... we spreken van een verlies als de gerealiseerde opbrengst van een financiële transactie een lager bedrag opbrengt dan de investering...Lees meer
verliezen
  ... we spreken van verliezen bij effecten wanneer deze in koers dalen verliezen staat tegenover winnen we komen het tegen in de...Lees meer
waarden
  ... met het begrip waarden benoemen we in de effectenwereld waardepapieren in allerlei vormen met name uiteraard effecten...Lees meer
winnen
  ... met winnen wordt bij effecten het maken van een koersstijging bedoeld dus in de zin van "het aandeel windmolens nv...Lees meer
winst
  ... een onderneming verkoopt producten of verleent diensten en realiseert daarmee de omzet...Lees meer

Begrippen waar kelly formule in voorkomt


Onderstaande begrippen zijn elders op deze site gedefinieerd en deze term komt daar in voor.


positionsizing
  ... in de wereld van de trading is men het er wel over eens dat het bedrag dat we in...Lees meer