zaterdag 5 april 2014

Aziatische optie

Aziatische optie



Een Aziatische optie is een optie waarbij de afwikkeling plaatsvindt op basis van het verschil tussen de uitoefenpijs en het gemiddelde van de prijzen van de onderliggende waarde die gedurende de looptijd van de optie tot stand zijn gekomen.

Verder gedraagt deze optie zich volledig als een normale optie, zij het dat de volatility in het algemeen wat lager ligt .

Het is een variant die we terugvinden onder de meer exotische opties, en het is niet waarschijnlijk dat u er via uw bank of commissionair een order voor dit soort opties kunt geven