woensdag 12 maart 2014

Adaptive filter

Adaptive filter



In de de technische analyse is het gebruik van een adaptive filter een techniek om pieken in koersen af te vlakken waarbij de waarden van de variabelen in het filter constant worden aangepast op basis van een tweede grootheid.

Deze grootheid is vaak gebaseerd op de koersen uit het verleden.

We zien hierbij vaak dat een vorm van volatility ofwel de beweeglijkheid van de koersen wordt gebruikt om de variabelen aan te passen.

Een voorbeeld van een adaptive filter is een voortschrijdend gemiddelde waarbij de periode waarover dit wordt berekend, op basis van bijvoorbeeld de volatility aangepast wordt.

Het is niet altijd even duidelijk of deze aanpassingen nu het gewenste effect geven of niet. Het probleem is dat er zoveel afhankelijkheden in de berekening komen te zitten dat het heel moeilijk in te zien wordt wat nu het uiteindelijke effect van bepaalde invloeden van buitenaf nog is.